股指期貨套保與套利策略研究.pdf

1、股指期貨作為現(xiàn)在越來越多的被人們用來進(jìn)行風(fēng)險管理的工具，早在1982年堪薩斯交易所首次推出后，已經(jīng)有大概30年的歷史了，2010年4月16日，我國推出股指期貨—滬深300 股指期貨，也已經(jīng)有一年多了。本文所研究的股指期貨套保與套利策略，是資本市場的理論中的前沿問題，近期研究十分活躍，有很大的實際意義?，F(xiàn)有的文獻(xiàn)已積累了一批理論工具與數(shù)學(xué)模型，本文充分借鑒了這些現(xiàn)有成果，以此為基礎(chǔ)展開了頗具創(chuàng)造性的獨立研究。
　　 本文將從以下四

2、個方面進(jìn)行系統(tǒng)闡述，具體如下：
　　 在第一章中，主要是介紹了一下股指期貨的發(fā)展以及我國滬深300 指數(shù)期貨的相關(guān)知識，主要包括滬深300 成分股的組成成分和各個行業(yè)所占的比例問題；
　　 在第二章中，通過對套保流程的分析，總結(jié)套保比率的模型，并對套保過程進(jìn)行實證分析，主要是突出持倉的比例問題。
　　 在第三章中，針對期現(xiàn)套利和跨期套利分別進(jìn)行了研究，包括套利的模型、無套利區(qū)間的確定、開平倉時機(jī)的確定等。以及在套