POT模型在巨災保險中的應用.pdf

1、巨災風險從字面上理解是指可能造成一定地域范圍內大量保險標的同時受損，引發(fā)巨額保險索賠，從而對保險業(yè)經營穩(wěn)定帶來巨大沖擊的風險。近年來，世界各國的自然災害及人為災禍的頻率和強度不斷增加，使得保險業(yè)不斷受到重創(chuàng)。如果能夠采取各種方法和模型定量分析、預測巨災風險，將對保險業(yè)帶來極大的幫助。本文則是利用建立在極值理論基礎上的POT模型來對巨災風險導致的巨額索賠進行定量分析和預測。其中，總體索賠額分布的尾部估計是對保險公司的巨災風險的度量；高分位

2、數的估計為保險公司在責任準備金的設定上提供一個定量的參考，幫助保險公司實現穩(wěn)定經營；巨災風險發(fā)生的時間和大小預測為保險公司在適當的時候提高責任準備金提供參考，以防止巨額索賠導致的破產；贏余估計則為保險公司在承保巨災風險后保費率的設定上提供參考。全文共分為四章。第一章是本文選題的背景；第二章對獨立同分布時間序列的POT模型進行了比較詳細的介紹；第三章給出了POT模型在巨災保險中的一系列應用；第四章給出了平穩(wěn)時間序列和一階平穩(wěn)Markov鏈