我國大宗商品國際定價權研究.pdf

1、我國作為全球諸多大宗商品的最大消費國或進口國，由于沒有掌握大宗的國際定價權，因此要隨時無奈承擔國際市場投機漲價的風險，成為了國際大宗商品漲價風潮的最大受害者。在付出慘重代價的同時，發(fā)展衍生品市場、爭取國際定價權已經成為再也無法回避、需要從國家經濟安全高度來看待的問題，大宗商品國際定價權問題日益受到社會各方的廣泛關注。
　　 本文對大宗商品定價權及相關問題進行了系統(tǒng)的理論與實證研究，深入探析了我國大宗商品定價權缺失的原因，并結合理

2、論與實證的分析，并從政府、行業(yè)協(xié)會和企業(yè)的角度分別給出可行的建議和戰(zhàn)略選擇。本文共分七章，具體研究內容如下：
　　 第一章為是導論。這一章是本文的總領章節(jié)，包含了研究背景與意義、國內外研究現(xiàn)狀、創(chuàng)新與不足、擬解決的關鍵問題和論文的結構框架。
　　 第二章是大宗商品國際定價權的內涵解析。本章主要是對大宗商品定價權及相關問題的內涵進行詳細闡述，并基于國家經濟安全的角度，分析了大宗商品定價權的地位。最后提出了在分析大宗商品定價

3、權問題時存在的誤區(qū)。
　　 第三章是大宗商品定價機制及其演變過程研究。首先對完全市場條件下和非完全市場條件下大宗商品的定價機制進行了研究，隨后分析了國內外大宗商品定價機制的演變過程。衍生品市場的出現(xiàn)和完善不僅改變了大宗商品的定價機制，并且隨著衍生品市場的蓬勃發(fā)展，其在大宗商品定價中的作用越來越重要。
　　 第四章是我國大宗商品定價能力現(xiàn)狀分析。本章首先探討了我國大宗商品定價能力的現(xiàn)狀和存在的問題，隨后辯證的分析了我國在爭

4、取定價權過程中已取得的成果，并基于以上分析，總結了我國大宗商品定價能力缺失的內外部原因。
　　 第五章是我國期貨市場在大宗商品定價中影響力的實證研究。本章采用計量經濟學中GARCH模型、ECM模型和IS模型的方法，實證檢驗了開放前后中國期貨市場波動性、信息傳導能力和信息市場貢獻度的變化，我們發(fā)現(xiàn)對外開放總體上增加了期貨市場的波動性，增強了信息的有效性，我國期貨市場價格發(fā)現(xiàn)能力有所增強。
　　 第六章是提高我國大宗商品定價