我國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警系統(tǒng)實(shí)證研究.pdf

1、廈門(mén)大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立完成的研究成果。本人在論文寫(xiě)作中參考其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當(dāng)方式明確標(biāo)明，并符合法律規(guī)范和《廈門(mén)大學(xué)研究生學(xué)術(shù)活動(dòng)規(guī)范(試行)》。另外，該學(xué)位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費(fèi)或驗(yàn)室。的資助，在()實(shí)驗(yàn)室完成。(請(qǐng)?jiān)谝陨侠ㄌ?hào)內(nèi)填寫(xiě)課題或課題組負(fù)責(zé)人或?qū)嶒?yàn)室名稱(chēng)，未有此項(xiàng)聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：沙f，年(

2、p月達(dá)ElR3’、J摘要摘要2008年，肇始于美國(guó)的次貸危機(jī)，使全球深陷一場(chǎng)百年一遇的金融風(fēng)暴和經(jīng)濟(jì)衰退。監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)識(shí)到，宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)上是微觀金融風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚并最終爆發(fā)的結(jié)果，要從根本上防范和控制宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)，必須重視微觀風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警與防范。如何建立科學(xué)有效的銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警系統(tǒng)，識(shí)別和預(yù)警銀行風(fēng)險(xiǎn)，從而指導(dǎo)銀行監(jiān)管當(dāng)局合理配置監(jiān)管資源，及時(shí)采取措施防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，是銀行監(jiān)管領(lǐng)域的一個(gè)重要研究課題，對(duì)于完善銀

3、行監(jiān)管機(jī)制具有重大的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者和銀行界對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的綜合評(píng)價(jià)和預(yù)警方法作了很多研究和實(shí)踐，如Z評(píng)分多變量判別分析模型、Lo西t邏輯回歸模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等理論研究，以及CAMEL評(píng)級(jí)、SCOR模型、SEER預(yù)測(cè)模型、RATE評(píng)級(jí)系統(tǒng)、SABBA模型等歐美國(guó)家的銀行監(jiān)管實(shí)踐工具。這些方法具有一定的應(yīng)用價(jià)值，但不能簡(jiǎn)單地直接應(yīng)用到我國(guó)的監(jiān)管部門(mén)。主要原因一是各國(guó)的經(jīng)濟(jì)、金融發(fā)展水平不同，銀行體系的發(fā)展模式不同，對(duì)銀

4、行的監(jiān)管方式也不同；二是部分方法的數(shù)學(xué)過(guò)程過(guò)于復(fù)雜化、抽象化，實(shí)際運(yùn)用效果較差；三是部分模型評(píng)估效果只能維持相對(duì)較短的時(shí)間，并不具有預(yù)見(jiàn)性和前瞻性。在借鑒國(guó)內(nèi)外關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的研究基礎(chǔ)上，本文首先對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警的目標(biāo)予以明確；接著構(gòu)建了銀行風(fēng)險(xiǎn)早期預(yù)警模型的指標(biāo)體系，提出用監(jiān)管部門(mén)對(duì)銀行的年度CAMEL評(píng)級(jí)結(jié)果作為劃分銀行風(fēng)險(xiǎn)程度的標(biāo)準(zhǔn)，從而建立“穩(wěn)健銀行“和“高風(fēng)險(xiǎn)銀行”兩組樣本銀行；然后采用KS檢驗(yàn)對(duì)樣本銀行的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是否