A股與H股價(jià)格差異的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，從信息不對(duì)稱(chēng)、流動(dòng)性差異、需求彈性差異、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度差異等多方面對(duì)我國(guó)H股折價(jià)進(jìn)行了深入的理論分析。并通過(guò)變量設(shè)計(jì)，建立面板數(shù)據(jù)模型對(duì)各個(gè)影響因素進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)，以探究造成H股相對(duì)于A股折價(jià)的主要因素。
　　 本文選取同時(shí)在H股和A股市場(chǎng)發(fā)行股票的34家雙重上市公司為樣本，基于周數(shù)據(jù)的實(shí)證研究的結(jié)果表明：信息不對(duì)稱(chēng)、流動(dòng)性差異、需求彈性差異和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度差異以及上證A股市場(chǎng)指數(shù)走勢(shì)等是影響我國(guó)H股相對(duì)A股

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