基于股票市場的隨機過程的統(tǒng)計分析.pdf

1、本文對基于股票市場的隨機過程的統(tǒng)計分析進行了研究。文章分為七個部分： 第一部分，回顧股票市場中已有的分析方法，介紹技術分析與基本面分析的定義及其發(fā)展歷程，以及實際股票市場中的技術人員與從事相關金融理論工作者的研究方法，同時提出了本文主要的研究思路。 第二部分，引進金融數學中用來描述股票價格行為的兩種常用的連續(xù)模型，Black-Scholes模型和隨機波動率模型，介紹這兩種模型的產生發(fā)展背景，給出在本文中的具體公式表達。

2、 第三部分，介紹幾種被廣泛使用的技術分析指標(布林帶、RSI、ROC)的定義，以及它們在實際投資中用來指導股票交易的應用法則，并以美國股票市場上幾支重要的股票(DIA、QQQQ、SPY)為例，給出它們的技術指標數據統(tǒng)計結果。 第四部分，從Black-Scholes模型出發(fā)，給出由技術指標確定的隨機過程的性質，以及相關的大數定律。 第五部分，從隨機波動率模型出發(fā)，給出一種漸近平穩(wěn)過程的定義，以及相關的大數定律。同時討