基于美林投資時(shí)鐘的資產(chǎn)配置策略對(duì)債券發(fā)行的影響.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文主要將美林投資時(shí)鐘理論與債券發(fā)行決定機(jī)制相結(jié)合，研究流動(dòng)性效應(yīng)對(duì)我國(guó)債券發(fā)行的影響。首先以分析美林投資時(shí)鐘在我國(guó)適用性為前提，研究不同資產(chǎn)之間的替代作用對(duì)流動(dòng)性方向的影響，包括股票、現(xiàn)金、商品等大類資產(chǎn);然后將會(huì)結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)因素對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行限定，引入了反應(yīng)政策面、資金面和基本面的數(shù)據(jù)因子;最后將反應(yīng)整體流動(dòng)性的宏觀面因子和反應(yīng)市場(chǎng)流動(dòng)性方向的資產(chǎn)類因子進(jìn)行歸納整理，回歸分析得出對(duì)我國(guó)債券發(fā)行定價(jià)和規(guī)模的影響因素，并對(duì)其傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)行了

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