趨勢(shì)型量化投資模型在中國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用分析.pdf

1、量化投資在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家已逐漸成為證券投資中運(yùn)用十分廣泛的一種技術(shù)，特別在近十年，信息化技術(shù)與金融交易結(jié)合更加緊密，這種以數(shù)學(xué)理論、金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)與信息技術(shù)三者結(jié)合的方法，充分發(fā)揮出了量化投資的系統(tǒng)、準(zhǔn)確、高效、客觀等特點(diǎn)，極大的提高了投資決策的效率和效果。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)許多機(jī)構(gòu)投資者也越來(lái)越重視量化投資，其量化投資產(chǎn)品逐漸增多。而趨勢(shì)型量化投資作為量化投資中的一種類型，與傳統(tǒng)投資方法和其他類型的量化投資相比，具有理論簡(jiǎn)單、容易操作、穩(wěn)定性

2、好等特點(diǎn)，在國(guó)內(nèi)，以趨勢(shì)型量化投資為核心理念的投資產(chǎn)品則還很少，也說(shuō)明隨著中國(guó)金融市場(chǎng)的不斷深化發(fā)展，其趨勢(shì)型量化投資理念會(huì)進(jìn)一步深入，趨勢(shì)型量化投資產(chǎn)品會(huì)逐漸豐富。
　　本文首先通過(guò)介紹國(guó)內(nèi)主要量化投資平臺(tái)，了解國(guó)內(nèi)趨勢(shì)型量化投資平臺(tái)的發(fā)展水平。其次，結(jié)合對(duì)金融市場(chǎng)四類價(jià)格互相關(guān)系的分析，形成有針對(duì)性的投資組合，在風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，對(duì)單個(gè)投資品和投資組合近10年的交易情況分別進(jìn)行回測(cè)分析，并對(duì)回測(cè)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化和評(píng)價(jià)。結(jié)論就是在信