股指期貨的引入對技術(shù)分析有效性的影響——基于滬深300指數(shù)的實(shí)證研究.pdf

1、廈門大學(xué)學(xué)位論文原創(chuàng)性聲明本人呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下，獨(dú)立完成的研究成果。本人在論文寫作中參考其他個(gè)人或集體已經(jīng)發(fā)表的研究成果，均在文中以適當(dāng)方式明確標(biāo)明，并符合法律規(guī)范和《廈門大學(xué)研究生學(xué)術(shù)活動(dòng)規(guī)范(試行)》。另外，該學(xué)位論文為()課題(組)的研究成果，獲得()課題(組)經(jīng)費(fèi)或?qū)嶒?yàn)室的資助，在()實(shí)驗(yàn)室完成。(請?jiān)谝陨侠ㄌ?hào)內(nèi)填寫課題或課題組負(fù)責(zé)人或?qū)嶒?yàn)室名稱，未有此項(xiàng)聲明內(nèi)容的，可以不作特別聲明。)聲明人(簽名)：徐衛(wèi)一沁，

2、夠年f月礦日摘要關(guān)于技術(shù)分析有效性的討論從來都未曾停止過。關(guān)于中國證券市場中技術(shù)分析有效性的研究，雖然時(shí)間并不太長，卻也日益深入。本文希望以中國的滬深300股票指數(shù)為投資標(biāo)的，對兩類廣泛使用的交易策略(移動(dòng)均線策略和過濾器策略)的可預(yù)測性進(jìn)行計(jì)量檢驗(yàn)。本文采用拔靴法來進(jìn)行具體的假設(shè)檢驗(yàn)過程，其中使用的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是StepwisedSPA統(tǒng)計(jì)量(Hansen2005)。本文的研究目的可以分為兩個(gè)方面。一方面，我們想檢驗(yàn)隨著2010年股指期