商業(yè)銀行操作風(fēng)險計量模型研究.pdf

1、近年來，商業(yè)銀行因操作風(fēng)險造成的損失事件發(fā)生頻繁，操作風(fēng)險成為銀行業(yè)面臨的主要風(fēng)險之一，作為操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和前提，運(yùn)用適當(dāng)?shù)哪Ｐ秃头椒▽Σ僮黠L(fēng)險進(jìn)行計量，進(jìn)而計提監(jiān)管資本規(guī)避風(fēng)險，成為操作風(fēng)險管理的重要內(nèi)容. 我國對商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的研究才剛剛起步，因此在這方面所做的研究將有益于我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理水平的提高，縮小與國際商業(yè)銀行的差距，增強(qiáng)商業(yè)銀行核心競爭力，然而，由于我國商業(yè)銀行以前沒有重視操作風(fēng)險，幾乎沒有對操作

2、風(fēng)險歷史數(shù)據(jù)的積累，這也成為我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理研究的一大障礙. 本文討論了損失分布法與貝葉斯方法的關(guān)系，構(gòu)建了兩階段損失強(qiáng)度分布函數(shù)，分別建立了在隨機(jī)環(huán)境下和模糊環(huán)境下的操作風(fēng)險計量模型. 隨機(jī)環(huán)境中，給出基于貝葉斯估計的操作風(fēng)險計量模型，模型使用最大共軛熵法確定先驗分布.對每一種產(chǎn)品線，當(dāng)損失樣本給定后，易得到后驗分布.將后驗均值作為貝葉斯估計值后，便得到損失頻度與強(qiáng)度分布，模糊環(huán)境中，給出基于模糊點(diǎn)估計的操作風(fēng)