基于MCMC方法在信度理論框架下探討非壽險(xiǎn)費(fèi)率的厘定.pdf

1、由于我國(guó)非壽險(xiǎn)精算起步較晚以及長(zhǎng)期費(fèi)率管制等原因，我國(guó)現(xiàn)行非壽險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)都過(guò)于簡(jiǎn)單和粗放，無(wú)法反映產(chǎn)品的真實(shí)價(jià)值。另外，由于非壽險(xiǎn)業(yè)本身特點(diǎn)，非壽險(xiǎn)保費(fèi)的計(jì)算多依賴于損失數(shù)據(jù)，而損失數(shù)據(jù)難以獲得，損失次數(shù)和損失程度又很大程度帶有隨機(jī)性，這些問(wèn)題也使得非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定的理論方法研究存在困難，非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定的理論研究相對(duì)落后。而隨著我國(guó)非壽險(xiǎn)業(yè)的不斷向前發(fā)展以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，迫切需要提高非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定的理論方法和實(shí)務(wù)技術(shù)水平。
　

2、　本文通過(guò)對(duì)信度理論和馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法進(jìn)行理論剖析，將馬爾科夫鏈蒙特卡洛(MCMC)方法引入到經(jīng)典信度模型中，嘗試以一種全新的隨機(jī)模擬方法解決非壽險(xiǎn)費(fèi)率厘定問(wèn)題。
　　通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)，經(jīng)典的Bühlmann-Straub最大精度信度模型對(duì)保費(fèi)的線性估計(jì)假設(shè)很大程度上降低了費(fèi)率厘定的精確度;除此之外，在先驗(yàn)信息不完整的情況下，Bühlmann-straub信度模型無(wú)法得到結(jié)構(gòu)參數(shù)以及信度保費(fèi)的無(wú)偏點(diǎn)估計(jì)值，模型失效。