我國利率互換定價模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、 本文通過對存在交易雙方信用風險的利率互換定價模型的推導來剖析利率互換。這對于以后進行利率互換交易來說是有價值的。正確的利率互換定價可以從整體上防范系統(tǒng)風險，如果在定價中不考慮違約風險，就可能導致系統(tǒng)風險的擴大，這對于金融系統(tǒng)的運行是不利的。本文是在總結了利率互換定價模型現(xiàn)有模式以及影響我國利率互換定價因素的基礎上，對本文研究的雙方違約的定價模型作了較為系統(tǒng)的優(yōu)勢分析。文章的主體針對現(xiàn)有的利率互換定價方法存在的缺陷主要就是沒

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